短期ゴールデンクロス銘柄の翌日の値動きの統計的結果

先日、時系列株価情報の取得で書いたように、過去の株価情報の解析が出来る環境になりましたので、試しに短期ゴールデンクロス銘柄（5日移動平均線が25日移動平均線を越えて来た銘柄）の翌日の値動きを調べてみました。
仮説は、「短期ゴールデンクロス発生の翌日の寄り付きで成り行きで買って、大引けに成り行きで売ることを繰り返したら、長期的に見ればわずかでもプラスになるのではないか」です。
結果は、予想外のものでした。

2006年1年間の統計で言うと、8472勝13587敗で勝率38%、平均利益率はマイナス0.18%でした。
証券会社に支払う手数料を考慮すれば、短期ゴールデンクロス発生を指標にして機械的に売買していたら、トータルでは必ずマイナスになるということになります。
どうやら、単に短期ゴールデンクロスになっただけでは、統計学的な株価上昇確率は半々といったところのようです。
もっといろいろな指標を導入してみて、トータルで勝てるような法則のようなものを見つけ出すことに注力しようと思います。