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最近のシステムトレード実績(2009/10/19-28)

最近のシステムトレード実績(2009/10/19-28):株式システムトレード実績

今回は残念ながら損切りという形で終わりました。
資産的には、取引前の証券会社での保有資産は307,297円でしたが、取引後には288,669円になりました。
信用取引の委託保証金は30万円からで、これでは信用取引は出来ないのですが、別途いくらか入金して(ただし、保有資産には組み込まないで考えることにして)、信用取引を継続できるようにしています。

コード銘柄数量買い日付買い単価売り日付売り単価
8844コスモスイニシア3,0002009/10/19622009/10/2856

とは言え、今回は次の2つのことに気がついて自製の解析プログラムのエンハンスにつなげることが出来たので、今回の損失は授業料だと思うことにします。

1つ目は、移動平均値の計算方法に問題があったことです。
私の解析方法では、終値だけではなく、出来高等もパラメタに含めて考慮していたのですが、この銘柄のように突然出来高が普段の100倍になってしまうことがあると、移動平均線が出来高突出日の価格に大きく引きずられてしまい、その後出来高と価格が下がってから、移動平均との乖離率が大きく出てしまう傾向があります。
移動平均の算出に出来高を織り込むのは、ホルダーの取得価格を考慮するのに良いアイディアだと思うのですが、出来高が急増した日はほとんどがデイトレで持ち越しはそれほど多くはないはずです。
プログラム中の出来高の織り込み方を変えることで、この銘柄に実はシグナルが出ていなかったことが確認できました。

2つ目は、取引停止期間の考慮です。
この銘柄は近々株式併合され、一週間ほど売買が出来なくなります。
そうした状況では、多少乖離率が大きくなったとしても、短期取引をする人には避けられる傾向が強いはずで、取引停止期間が近づくにつれて手仕舞いをする人が増えて来るでしょう。
そうしたことも、今回、解析プログラムのパラメタに織り込むことが出来ました。

by 管理人  at 22:12
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