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システムトレードでやってはいけないこと

5月のゴールデンウイーク中にシステムトレードの解析プログラムを全面刷新し、5月の中旬から取引を再開したのですが、再開早々失敗してしまいました。

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by 管理人  at 10:47  | Permalink  | Comments (0)

システムトレードによる株式投資のルール

最近、帰宅してから、システムトレードのルールを抽出するプログラムを実装・改良しています。
過去の売買データに、ある売買ルール(移動平均線乖離率等)を機械的に適用した場合に、どれくらいの利益を出せるか、パソコンを駆使することで利益がより高くなる売買ルールを見つけ出そうというものです。
悩ましいのは、解析した結果、「このルールで売買したら、2008年年間でXXX%の利益が出せた」と分かっても、そのルールは2009年になってから2008年の実績を元にして発見した(当てはめた)ものでしかなく、2008年の年初には分かっていなかったルールであったということです。
これでは、まったく意味がありません。

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by 管理人  at 00:20  | Permalink  | Comments (0)

毎月のお小遣い 5万円で1億円の資産を作りだす 投資の始め方

TSUTAYAのDISCASでオススメになっていたので試しにどんなものか借りて見ました。
評価としては、現在ではまったく使えないノウハウだと感じています。
年利6%とか8%とかで運用するとか、株価は長期的には右肩上がりになるとか、そうしたことを前提とした解説でした。
この数ヶ月の不況下では、まったく役に立たないものでした。

by 管理人  at 01:50  | Permalink  | Comments (0)

日経平均とNYダウの暴落、そして急速な円高

ここ数日の株価の動きは、買い手にとっては悲惨の一言に尽きますね。
日経平均は、一週間で1,000円下げ、辛うじて16,000円台を維持しています。
NYダウは、現時刻で前日比300$以上の下げで、12,500$割れも時間の問題でしょう。
さらに円高も急速に進み、前日比4円/$の円高で、112円台前半になっています。
このままの状況ですと、本日8/17(金)の東京市場は、間違いなく暴落で始まるでしょう。

さて、私は6501 日立製作所のホルダーで、既に6.67%の含み損状態です。
しかも、信用買いで2倍超のレバレッジを効かせており、委託保証金維持率は40%を切ってしまいました。
この状況で明日もホールドした場合、追証が発生する可能性があります。

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by 管理人  at 02:07  | Permalink  | Comments (0)

短期ゴールデンクロスに基づく自動売買プログラムを停止

ゴールデンウィーク明けから稼動させてきた、自製の短期ゴールデンクロス発生に基づく完全自動の株式売買システムですが、稼動を停止させました。
利益率の計算に、売買手数料と信用取引の利子を加味してシミュレーションを繰り返した結果、私のシステムのロジックでは、ほどんど利益を出せないことが判明したからです。
パラメタのチューニングを行なえば、もしかしたら利益を出せるのかも知れませんが、このあたりが潮時かなと思っています。
これからは、ゴールデンクロス以外の指標で売買するシステムを模索するつもりでいます。

by 管理人  at 23:52  | Permalink  | Comments (0)

自動株式売買システムにおける監理ポスト銘柄の除外

稼動中の株式自動売買システムですが、まだ自動化できていない機能があります。
それは、監理ポスト入りした銘柄を自動的に除外することです。

監理ポスト入りした銘柄は、いきなり上場廃止決定され、翌日以降ストップ安比例配分になって売ろうにも売れず、売れた時には資産が10分の1以下になっているのも珍しいことではありません。
ですので、監理ポスト銘柄は自動売買の対象から外すべきなのですが、こればかりはシステム化して簡単に情報を取得することがが出来ていません。
なので、毎晩、東証 : 監理・整理ポスト割当状況で確認して、手作業で銘柄リストから除外しています。
そのうちに、良い方法を思いついたら、監理ポスト入り銘柄を自動で除外し、監理ポスト解除銘柄を自動で取り入れることが出来るようにしたいと思います。

by 管理人  at 00:08  | Permalink  | Comments (0)

株式自動売買システムの運用を一時停止

ゴールデンウイーク明けから稼動して来た完全自動の株式トレードシステムですが、運用を一時停止することにしました。
理由は、参考にして来た過去の値動きデータの取り扱い方に不適切な点があったからです。
具体的には、ストップ高比例配分になった銘柄であっても成り行きで買えることを前提にしてシミュレーションをしていました。
ストップ高銘柄を買えていたら、誰も苦労はしません。

ストップ高銘柄を除外した上で、統計的に利益を出せる可能性の高い銘柄抽出のロジックを、改めて模索するつもりです。
やはり、机上計算でも年利100%以上は出したいところです。

by 管理人  at 10:29  | Permalink  | Comments (0)

完全自動株式トレードシステムを構築

ゴールデンウィーク中に完全自動株式システムトレードプログラムの構築をしていたのですが、残課題だった返済売りの注文も自動で出せるようにしました。
これで、ひとまずシステム開発は終了です。

売買プログラム自体は、PerlのWWW::Mechanizeモジュールを使い、イー・トレード証券のインターネットサイト向けに作ったのですが、画面構成がシンプルなバックアップサイトのほうではうまく動作せず(何故かセッションがタイムアウトしてしまう)、結局通常サイト向けに作りました。
フォームの解析さえ出来れば、後は楽に行きました。

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by 管理人  at 01:13  | Permalink  | Comments (0)

完全自動株式システムトレードプログラムの構築

これまで、Perlを使って、自宅のパソコン上で株価情報の取得と売買対象銘柄のスクリーニングを行なって来ましたが、このゴールデンウィークを利用して、WWW::Mechanizeモジュールを使ってインターネット経由でPerlで信用新規買いの注文まで自動で行なわれるようにしました。
あとは、同じように、返済売りの注文を自動で出せるようにすれば、完全自動株式システムトレードが行なえるようになります。
その後は、時々保証金の状況をチェックするだけで、一切売買注文を出さないで良くなります。
本業のITエンジニアとしてのソフトウェア開発の経験が役に立ちました。

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by 管理人  at 03:10  | Permalink  | Comments (0)

短期ゴールデンクロス銘柄の翌日の値動きの統計的結果

先日、時系列株価情報の取得で書いたように、過去の株価情報の解析が出来る環境になりましたので、試しに短期ゴールデンクロス銘柄(5日移動平均線が25日移動平均線を越えて来た銘柄)の翌日の値動きを調べてみました。
仮説は、「短期ゴールデンクロス発生の翌日の寄り付きで成り行きで買って、大引けに成り行きで売ることを繰り返したら、長期的に見ればわずかでもプラスになるのではないか」です。
結果は、予想外のものでした。

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by 管理人  at 00:41  | Permalink  | Comments (0)

時系列株価情報の取得

自身の投資スタンスの再構築のため、まずは株価情報の解析が出来る環境を構築するのに着手しました。
自分は一応IT業界のエンジニアなので、プログラムでインターネット経由で時系列株価情報の入手ができないものかと、ググっていたところ、Finance::YahooJPN::QuoteというPerlモジュールの存在が分かり、これを利用することにしました。

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by 管理人  at 00:34  | Permalink  | Comments (2)

日経平均反発で含み損減少

先週末、NYダウが下げて終わったので、週明けの今日はどうなるかと気にしていたら、しっかり17,000円台に乗せて終わってくれました。
私の信用建て玉の含み損も減ってくれたので、ホッとしています。
今日が底打ち確認となってくれることを期待しています。

あとは、今後の株式売買のスタンスをどうするかですね。
今の建て玉の返済が終わったら、しばらく銘柄の研究に時間を割いて、自分なりの取引スタンスの再構築をするつもりです。
良いパターンを見つけられるまでは、新規建ては控えるつもりです。

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by 管理人  at 18:22  | Permalink  | Comments (0)

ゴールデンクロスの予測

先日、逆張り株式システムトレードの失敗に学ぶで書いたように、自分の逆張りのシステムトレード手法に限界を感じ、とある、ゴールデンクロスの予測をするサイトを参考にすることを考えました。
あくまで、そのサイトのサービスに限定された話であり、同種のすべてのゴールデンクロス予測系のサービスがこうだと言うつもりはありません。
ただ、サイトに書かれていることを鵜呑みにしてはいけないなと、個人的には感じています。

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by 管理人  at 23:24  | Permalink  | Comments (0)

日経平均501円安で含み損拡大

今日の日経平均は終値で501円安と、前日比で2.92%、大幅に値下がりしました。
私の保有銘柄(信用取引の買い建て玉)も、その余波を受けて、トータルで前日比-3.42%になっています。
前回の世界的株安の連鎖の際には5491 日本金属を返済買いで書いたように空売りに対する逆行高によって損切りに追い込まれ、今回はその逆の形で含み損状態になってしまいました。
まさに、踏んだり蹴ったりです。

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by 管理人  at 23:54  | Permalink  | Comments (0)

逆張り株式システムトレードの失敗に学ぶ

これまで、このカテゴリの記事で書いてきた逆張り主体の株式システムトレードですが、5491 日本金属を返済買いで大きな損失を被ったこともあり、これを機に逆張りからは完全に足を洗おうと思います。
思えば、これまでも大損をしたのはすべて逆張り、しかも空売りでした。
この1年以上、Excelマクロで売買銘柄抽出プログラムを組んで、日々データ解析をしていましたが、結論としては、自分のアプローチではうまく行かなかったということだと認めざるを得ません。

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by 管理人  at 00:55  | Permalink  | Comments (0)

売り禁銘柄5491 日本金属の値動き

急騰株の空売りで書いた売買銘柄抽出アルゴリズムで抽出された銘柄の一つについて、一昨日、5491 日本金属を空売りしたところ、一昨日夕方に売り禁になり、昨日はストップ高でした。
ここまでは想定の範囲内でした。
小型株の空売りは踏み上げの危険があるとは思っていましたが、今日、寄り付き前の気配値を見たところ、昨日の終値560円に対して545円くらいだったので、「これで相場は終わったな」と思っていました。

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by 管理人  at 23:40  | Permalink  | Comments (0)

小型株の空売りは踏み上げの危険

昨日、急騰株の空売りに書いた独自の銘柄抽出アルゴリズムで空売り対象となった5491 日本金属を455円で空売りしたところ、今日は大引け直前にストップ高の560円になってしまい、ストップ高比例配分で終わってしまいました。
そんなわけで、かなりの含み損状態になっています。
寄り付き前の気配値は545円くらいだったので、ストップ高までは行かないかなと思っていたら、終わってみたらストップ高比例配分でちょっとがっくり来ています。

今日で信用取り組み状況がかなり好転しましたし、25日移動平均線乖離率が60%を越えていますので、万が一明日の寄り付きが高くなったとしても、行っても600円、その後は500円付近の窓を埋めるべく雪崩が起きるだろうと予想しています。
とは言え、私の売値の455円には、そうすぐには戻してくれないでしょうね。
損切りする気は毛頭ありませんが、こうしたホールド状態が長く続くのは精神衛生上良くないです。

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by 管理人  at 23:13  | Permalink  | Comments (2)

4313 アイ・エックス・アイの上場廃止

4313 アイ・エックス・アイの民事再生手続きと上場廃止には驚きました。
私の売買銘柄抽出アルゴリズム(Excelマクロ)でも買い注文の候補になっていて、先週からウォッチしていたからです。
過去の決算を見る限りは黒字企業で、GIS(地理情報システム)技術を手がけており、これからの注目企業で出遅れ銘柄だと思っていました。

しかも、1/19(金)にストップ高して、その週末に民事再生手続きの発表です。
去年も今頃はライブドア事件がありましたし、この時期は波乱がありますね。
Yahoo!の掲示板は大荒れです。

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by 管理人  at 23:55  | Permalink  | Comments (0)

2007年の株式投資目標

元旦ということで、今年の株式投資の目標を挙げたいと思います。
2006年は、4月から9月の半年間は年利換算で70%の運用を達成できましたが、他の月は自分のルールに即さない売買に手を出してしまい、ほとんど利益を上げることが出来ませんでした。
4月から9月の半年間も、完全にルールに則った取り引きが出来ていたわけではありません。

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by 管理人  at 23:12  | Permalink  | Comments (0)

ストップ高/ストップ安した銘柄は短期スイングトレードには不適

2006年11月の株式システムトレードを振り返って思ったのは、ストップ高やストップ安をした銘柄は、リバウンド狙い(逆張り)の短期スイングトレードには適していないなということです。
いくつかの予想外の値動きがあり、私の独自の売買銘柄抽出アルゴリズムで誤導出されてしまったので、例外条件に設定することにしました。

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by 管理人  at 23:57  | Permalink  | Comments (0)

信用保証金に余力がなく新規注文を見送り

昨夜、私の新規取引推奨銘柄抽出プログラム(Excelマクロ)で、買い推奨と判断された銘柄が5つありました。
一つも抽出されないことが珍しくないだけに、これは数ヵ月に一度の、システムトレードで利益を挙げられる絶好の機会です。
こんな時には銘柄を分散させて信用で全力で指し値注文をしたいところです。

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by 管理人  at 12:17  | Permalink  | Comments (0)

株式のシステムトレードのルールを見直し

夏休み中に、株式投資のルール(Excelマクロによる解析アルゴリズム)の見直しをしました。

見直したきっかけは、株式投資で勝ち続ける為のメカニズム!年利300%!斉藤正章システムトレード−ホットラインというものを見掛けたからです。

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by 管理人  at 18:35  | Permalink  | Comments (0)

銘柄スクリーニングに役立つサイト

私が銘柄スクリーニングを行なう際に利用しているのは、株式の投資情報サイト − トレーダーズ・ウェブ − ツールです。
ここで、市場、暴落率、乖離率などを入力して、売買の候補となる銘柄の1次絞込みを行なっています。
使い勝手もまあまあなので、重宝しています。

ただ、難点が一つだけあります。
検索対象のデータが最新になっていないことが稀にあることです。
私は夜遅く(早くても午後8時以降)にしかスクリーニングを行なわないのですが、前日のデータが出てくることがあります。
「あれっ、昨日と同じような銘柄が並んでいるぞ」「今日は日経平均が大幅に下がったのに、暴落した銘柄が一つもないなんておかしい」とか、一応、気が付くのですけどね。
ですから、毎日、最低1銘柄は終値をチェックして、最新データになっているかを確認するようにしています。

by 管理人  at 12:51  | Permalink  | Comments (0)

自分のルールに則った株式投資をするための心構え

そろそろ年度末を迎えるので、今期の反省と、来年度の株式投資の取り組みに対する心構えを書いておきます。

ここのところの株式投資の悩みは、自分で決めたルールに従って取り引きをするという、簡単かつ単純なことが実践できていないことです。
いつも、場中に気配値を見ては、小額で利確、中程度の額で損切りしてしまっています。
1回で大損することはなく、勝敗では利確のほうが多いのですが、通算損益はマイナスです。
似たような投資実績の方も多いのではないでしょうか。

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by 管理人  at 12:45  | Permalink  | Comments (0)

急落株の反発狙い

空売り中心に手掛けるつもりでいたのですが、買いから入るのも手掛けようと考え始めています。
理由は、2006年2月始めから3月の中旬まで、私のスクリーニング方法では空売り対象銘柄がまったく見つからなかったからです。

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by 管理人  at 17:57  | Permalink  | Comments (0)

急騰株の空売り

2005年9月に大損してしばらく手を引いていた株式投資ですが、自分なりにいろいろと研究を重ねて、2006年1月中旬から再開しました。
主として空売り(カラ売り)を中心に、スイングトレードを手掛けています。
サラリーマンなので、日中は仕事に専念するため、デイトレードはせずに、気配値なども見ないつもりです。

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by 管理人  at 17:52  | Permalink  | Comments (0)

ジェイコム20億男の投資術

asahi.com: 160万円を50億円超に ジェイコム20億男の投資術 - AERA発マネー - ビジネスという記事が出ていました。
2005年9月に大損してやめていた株式取引ですが、そろそろ再開しようと思っていたところなので、興味深く読みました。

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by 管理人  at 12:47  | Permalink  | Comments (0)