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2011年12月のシステムトレード実績

12月もまったくシステムトレードを行ないませんでした。
これまでとまったく異なるアルゴリズムを採用することにしてプログラムを作り直したのですが、バックテストをしたところほとんど利益が出ないことが判明しました。
プログラムのバグがないかの確認と改良を試みますが、うまく行きそうになければ、このアルゴリズムはお蔵入りかも知れません。
考えてみれば、このビッグデータ処理時代ですので、個人の考えるアルゴリズムでシステムトレードを成功させるのはかなりハードルが高いのかも知れませんね。

by 管理人  at 19:06  | Permalink  | Comments (0)

2011年11月の株式システムトレード実績

11月はまったくシステムトレードを行ないませんでした。
不良修正とアルゴリズムの改良を進めるつもりでしたが、急な海外出張が決まって忙しくなってしまい、システムトレードのアルゴリズムの見直しに時間を充てることが出来なかったからです。
この分だと、年内のシステムトレード再開は難しそうです。

by 管理人  at 19:05  | Permalink  | Comments (0)

2011年10月の株式システムトレード実績

前回2011年9月の株式システムトレード実績で書いたようにシステムトレードの解析ロジックにバグがあるのが見つかって、10月上旬にホールドしていたものをすべて手仕舞いしました。
その結果、10月の売買は2回で、1勝1敗、資産は315,872円から316,931円へと微増でノンポジとなりました。

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by 管理人  at 21:37  | Permalink  | Comments (0)

2011年9月の株式システムトレード実績

9月のシステムトレードでの売買は7回で、3勝4敗、資産は413,630円から315,872円へと23.6%の大幅減少となってしまいました。
これは、かなりのショックでした。
敗因は2つありました。

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by 管理人  at 23:14  | Permalink  | Comments (0)

2011年8月の株式システムトレード実績

8月のシステムトレードでの売買は6回で、4勝2敗、資産は380,853円から413,608円へと8.6%の増加となりました。
NYダウの値動きの大きさに伴って日経平均も大きく動いたのと、円高によって、急落する銘柄が出たことで、買いのシグナルが比較的多く出た月でした。
ただ、長期的にジリジリと下げている銘柄は急落後のリバウンドが少ないと仮説を立てて、月の途中でアルゴリズムの見直しをしていたので、8月は丸々取引が出来ていたわけではありません。
アルゴリズムの見直しは一段楽したので、9月以降、機械的にシステムトレードを続けて行こうと思います。

by 管理人  at 15:20  | Permalink  | Comments (0)

2011年7月の株式システムトレード実績

7月は、買い注文は何度か出したものの、いずれも約定せず、売買の成立はゼロでした。
過去のバックテストでもこうした月が出ることは確認済みなので、想定の範囲内です。
ここ数日の円高傾向で急落する銘柄が出て来ると思うので、8月は何度か取引することがあるのではないかと思っています。
その際も、あくまで機械的なシステムトレードを心掛けようと思います。

by 管理人  at 00:35  | Permalink  | Comments (0)

2011年6月の株式システムトレード実績

6月の売買は5回で、4勝1敗、資産は352,306円から380,815円へと8%の増加となりました。
9506 東北電力を手掛けた際は、一時はかなり含み損があったのでハラハラしましたが、手仕舞いした日にはストップ高でした。ただ、指値売りの注文を出していたので、ストップ高に行く前に約定してしまい、ちょっと損をした気分にはなりましたが。
これからも、決して裁量取引はしないで、機械的にシステムトレードを続けて行こうと思います。

by 管理人  at 23:25  | Permalink  | Comments (0)

2011年5月の株式システムトレード実績

4月に裁量取引をした結果、東京電力の空売りで大損をしてしまい、以来、5月の中旬まではシステムトレードプログラムの改良とバックテストに明け暮れていました。
5月下旬になってから再度取引を再開し、5月の売買は2回だけで2勝0敗、資産は335,671円から352,306円へと4.96%の増加となりました。
上記には5月末日時点でホールドしていた取引は含めておらず、6月に入ってからも勝ちが続いており、ここのところ、私のシステムトレードはよく機能しているようです。
これからも裁量取引はせず、機械的にシステムトレードを続けて行こうと思います。

by 管理人  at 23:44  | Permalink  | Comments (0)

2011年3月の株式システムトレード実績

3月の売買は5回だけで、3勝2敗でしたが、赤字となった売買の損失額が大きく、資産は214,071円から159,327円へと25%以上減ってしまいました。
損失額の大きな取引をしたのが3/15で、それ以降、システムトレードプログラムの見直しに着手してトレードをしないでいたので、実質、たった半月の間で資産の1/4を失ったことになります。

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by 管理人  at 23:41  | Permalink  | Comments (0)

2011年2月の株式システムトレード実績

2011年の1月から2月の前半に掛けてシステムトレードのプログラムの見直しとバックログテストを行ない、どうにか今後使用して行けそうなシステムの構築が出来たところです。
2月下旬からシステムトレードを再開し、2月は2勝0敗で、資産は204,878円から214,071円へと4.5%増加しました。
なかなか良い好スタートを切ることができました。
これからも、裁量トレードは慎んで、とにかくシステマティックに売買を続けて行こうと思います。

by 管理人  at 00:07  | Permalink  | Comments (0)

2010年12月の株式システムトレード実績

2010年の11月と12月は仕事が忙しく、なかなかシステムトレードプログラムを見直す時間が取れず、結局トレードはしませんでした。
ただ、12月の前半に9月末の配当落調整金がいくつか入って来たおかげで、資産は200,507円から204,878円へと2%増加しました。

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by 管理人  at 20:18  | Permalink  | Comments (0)

2010年10月の株式システムトレード実績

10月のシステムトレードでは、大きく資産を減らす結果になりました。
10月の返済分で4勝7敗で53,525円の減少、資産は254,032円から200,507円へと21%の減少となってしまいました。

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by 管理人  at 21:50  | Permalink  | Comments (0)

2010年9月の株式システムトレード実績

9月のシステムトレードは、9月返済分で9勝6敗で15,950円の増加、資産は238,082円から254,032円へと6.7%増となりました。
残念なことに、含み益が3万円を超えた時に、「いったんこれで確定させてしまおう」と、感情に流されて手仕舞い売りをしてしまったことがありました。
これは、システムとレーダーとしてはやってはいけないことだと分かってはいるのですが、通勤途中のバスの中で、バスが渋滞していて暇を持て余して携帯端末で証券会社のサイトにアクセスした際に、つい、やってしまいました。
こういうことがないよう、今後、日中は証券会社のサイトにアクセスしないよう心掛けようと思います。

by 管理人  at 23:55  | Permalink  | Comments (0)

2010年8月の株式システムトレード実績

前回の2010年7月の株式システムトレード実績のエントリーの後、8月もシステムトレードを続けました。
8月返済分で、5勝13敗、資産は248,904円から238,082円へと、4.4%減少しました。
8月下旬の円高と日経平均の9,000円割れがあったことを考えると、地合いの悪さの分、利益を出せなかったと言えるでしょう。

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by 管理人  at 00:34  | Permalink  | Comments (0)

2010年7月の株式システムトレード実績

前回2010年6月の株式システムトレード実績から、ロジックの見直しとバックログテストをしたところ、何とプログラムにバグがありました。
乖離率の順で並べ替えるバブルソートのロジックを、間違っていたのです。情けない不良でした。
それを修正してからバックログテストをして、大丈夫だろうと判断して、7月下旬からシステムトレードを再開しました。

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by 管理人  at 23:59  | Permalink  | Comments (0)

2010年6月の株式システムトレード実績

5月中旬から株式のシステムトレードを再開し、6月の前半はまあまあの状況だったのですが、6月の中旬からは地合いの悪さも手伝って、連敗が続いていました。
ここで、「システムトレードなんだから、長期的に見るべきで、短期では連敗も仕方がない」とも考えたのですが、「いや、ほんの2週間で資産が2割以上減るのは、きっと何かおかしい」と考え、7月に入ってすぐにシステムトレードを休止しました。

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by 管理人  at 23:38  | Permalink  | Comments (0)

2010年5月の株式システムトレード実績

5月連休にシステムトレードの解析プログラムを大幅に書き直し、5月中旬からシステムトレードを再開しました。
今回は残念ながら損切りという形で終わりました。
資産的には、再開前の証券会社での保有資産は288,219円でしたが、5/31の信用返済売りの約定分までで287,101円で、1,118円のマイナスです。
悔やまれるのは、システムトレードでやってはいけないことで書いた失敗です。
これがなければ、30万円台への復活となっていた可能性が高いだけに、悔やまれます。
やはり、感情が入ってしまっては、まだまだシステムトレーダーとは言えませんね。

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by 管理人  at 00:01  | Permalink  | Comments (0)

最近のシステムトレード実績(2009/10/19-28)

今回は残念ながら損切りという形で終わりました。
資産的には、取引前の証券会社での保有資産は307,297円でしたが、取引後には288,669円になりました。
信用取引の委託保証金は30万円からで、これでは信用取引は出来ないのですが、別途いくらか入金して(ただし、保有資産には組み込まないで考えることにして)、信用取引を継続できるようにしています。

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by 管理人  at 22:12  | Permalink  | Comments (0)

最近のシステムトレード実績(2009/10/1-8)

月初めの株式市場の急落に伴って、自前の株式システムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、1ヶ月振りに売買しました。
今回は、2つ想定外のことがありましたが、何とか利益を出してノーポジに戻ることが出来ました。

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by 管理人  at 10:36  | Permalink  | Comments (0)

最近のシステムトレード実績(2009/8/19-26)

自前のシステムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、久し振りに売買しました。
前回からほぼ1ヶ月ぶりの売買になります。
残念ながら、今回は損切りという形で終わりました。
しかも、買付日には場中だけとは言え一時はストップ安まで下がっており、買いのタイミングが早過ぎたとも言えます。
平均的に考えれば、こうした損切りのケースに遭遇するのはシステムトレードでは避けられないのですが、解析アルゴリズムの改良の観点には出来るかも知れないと考えることにします。

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by 管理人  at 00:41  | Permalink  | Comments (0)

最近のシステムトレード実績(2009/7/14-16)

この半年近く、株式売買をする機会がなかったのですが、自前のシステムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、売買しました。
本当は、信用取引枠をもう少し使っても良かったのですが、半年前の失敗で信用取引ができるぎりぎりの資産になっていたのでちょっと弱気になってしまい、小額取引になってしまいました。
取引前の証券会社での保有資産は309,934円でしたが、取引後には1割以上増えて、353,534円になりました。
今後も、勘ではなく、自製システムトレード解析プログラムの結果を信じて取引をするつもりです。
結果は、ノンポジになった時点で、こちらに公開します。

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by 管理人  at 21:40  | Permalink  | Comments (0)