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今週のシステムトレード結果(2020/9/7週)

今週のシステムトレードですが、私のシステムトレードのルールでは一度もシグナルが出なかったので、週を通じてポジションを取ることなく終わりました。
こうした状況なので、試しに、毎日少しずつ買いを入れてみた場合、逆に空売りを仕掛けてみた場合のシミュレーションも行なってみましたが、いずれも利益を出せそうにないと分かりました。
当面はこれまでのシステムトレードのルールに従って売買を続けようと思います。
今週のシステムトレード結果(2020/9/7週)の詳細)

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今週のシステムトレード結果(2020/8/31週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して12.07%の投資資産減少となりました。
日本時間9/3に買いシグナルが出て新規で建てたところ、米国時間9/3にNYダウが3万ドル近くから800ドル下落した影響もあって一気に損失が出て、9/4に損切した形です。
一回の取引で12%の損失というのはバックテストの結果では十分あり得る範囲の下落幅であり、今のシステムトレードのルールで行くなら仕方がなかったとも言えます。
ここで「システムトレードのルールを見直そう」としてポジションを取るのを中断すると、以前のように本来得られた機会を逸してしまうかも知れません。
ルールの見直しをするかどうかはさておき、見直し後のルールが完成するまでは、今のルールで取引を続けようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/8/24週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して0.2%の投資資産増加となりました。
今週は8/28(金)の午後に安倍首相の辞意のニュースがあり場中に大きく値下がりしましたが、幸い自身のトレードルールではその前からノンポジションだったので、含み損を気にすることなく週末を迎えられています。
安倍首相が辞めたところで自民党の政治が急に変わるわけではなく、おそらく来週は値を戻すことでしょう。そう考えると、大きく下落した時に備えて買い注文を入れておいたほうが良さそうにも思えます、来週も続落する可能性がないわけではないです。
システムトレードのルールに該当しない場合は一切トレードしないのがシステムトレーダーとしての在り方なので、自制しようと思います。
また、今回8/28(金)の場中の最大下げ幅は、現在のシステムトレードのルールではもしもLONGポジションを取っていた場合に損切することになっていました。損切するレベルではないと思い直し、システムトレードのルールの損切基準値の見直しをしました。

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今週のシステムトレード結果(2020/8/17週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して0.55%の投資資産増加となりました。
先週後半から先週末に掛けて見直したトレードルールに従って取引した結果です。
新規建てする際の建て方に改善の余地がありそうなので、もう少しトレードルールを見直すつもりです。

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今週のシステムトレード結果(2020/8/11週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して0.97%の投資資産減少となりました。
8/12の早朝に、8/11の実際の取引結果と過去のバックテストの結果を突き合せてみたところ合っていないことに気がつき、調べてみたところ本来当日終値を使うべきところを前日終値を使っていたことが判明し、バックテストでは実際よりも大きな利益が得られていたことになっていました。
先週のトレードルール見直しの際に気が付かなかったのが良くなかったです。
8/12の大引けで手仕舞いをして、それ以降今朝までトレードルールの再検討と見直しをしていました。
実は、8/12-14もそれまでのトレードルールに従って売買していたら10%以上の投資資産増加になっていたのですが、あくまで結果論です。
今回の見直しでは、SHORTポジションを完全に諦めて、なるべくカーブフィッティングにならない範囲でLONGポジションを取るべきパラメータとその値を調整し、当日の損切ルールも追加しました。
単純なバックテストの結果では、2017年以降は平均月利9%、直近2年では平均月利15%、直近1年では平均月利20%となっています。もちろん、上記のパラメータの値は現時点までの結果に基づいて後付けて定めているわけで、今後も同じように推移するとは言えません。
今後の実際の取引でどのような結果になるか、少なくとも12月末までは今のルールに従ってシステムトレードを続けるつもりです。

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今週のシステムトレード結果(2020/8/3週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して12.84%の投資資産減少となりました。
自分の定めたシステムトレードのルールに従って取引した結果とは言え、この減少幅はかなりショックです。
特に大きかったのが1357 NF日経ダブルインバースを7/31に大引成行で建てて、翌8/3に寄付成行で返済したことによる損失です。
元々は、建てる時は寄付と大引とで半分ずつ建てるルールにしていたのですが、過去データに基づいてこの比率を変えるようにしていて、今回は寄付0:大引10にしていたのでした。
もしも寄付と大引とで半分ずつ建てていたら、翌日寄付成行で返済していてもちょうど平均建て金額で返済したことになっていて、手数料だけの損失で済んでいました。
そう考えると、過去の傾向から寄付と大引とで建てる比率を変動させるのは、カーブフィッティングになっていたということになります。
もちろん、中長期的に見れば寄付と大引とで建てる比率を変動させることが奏功する可能性はあるのですが、少なくとも今回のような損失をもう一度繰り返すのは私自身納得の行くルールとは言えないです。
そうしたこともあって、極力カーブフィッティングにならないことを重視するよう、トレードルールを見直しました。
少なくとも9月末まではこのルールに従ってみようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/7/27週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して1.15%の投資資産増加となりました。
今週も自分の定めたシステムトレードのルールに完璧に従って取引しました。
ただ、もしも7/30の手仕舞いを7/31以降に行なっていたらおそらくは2桁の利益を出すことが出来たわけで、近いうちに建て玉がなくなったらシステムトレードのパラメーターを少し触ってみるつもりでいます。
今後も、システムトレードのルールに従って取引をしようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/7/20週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して1.95%の投資資産減少となりました。
先週分と合わせると合計10%近い減少なので、精神的には軽く凹んでいますが、今週はルールに完璧に従って取引したので後悔はありません。
意外だったのは、思っていた程は保証金が減らなかったことです。調べてみたところ7/21に1570 NF日経レバを平均19,941円で建てて7/22に19850円で返済したので単純計算では7,300円ほどのマイナスになるはずが、「受入日歩」がけっこう付いていて、取引全体では5,200円ほどのプラスになっていました。
高く買って安く売ってもトータルでは利益になるという、ちょっと変わった経験をしたことになります。
これは、システムトレードのバックテストロジックには組み込めないので、ラッキーだったと思うことにします。
今後も、自分のシステムトレードのルールに従って取引をしようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/7/13週)

今週のシステムトレードの結果として、先週末と比較して7.28%の投資資産減少となりました。
ただ、システムトレードを完璧に遂行できたわけではなかったです。
月曜日にシステムトレードのバックテストのロジックと実注文のロジックに齟齬があったことを見つけてしまい、本来であれば手仕舞いをしてノーポジションにすべきでした。
しかし、ここのところの値動きが明らかにボックス圏の値動きだったこともあって「少し、ボックス圏を意識してトレードしよう」と思ったのが間違いでした。裏目に出て、大きく損失を出してしまいました。
一方で、月曜日にノーポジションにしなかったことで、火曜日以降の信用余力が少なく、火曜日と水曜日にシステムトレードを注文を出せませんでした。ここでシステムトレードをしていたら、金曜日に利確出来ていました。
結果論ですが、月曜日に手仕舞いをして、火曜日から金曜日にシステムトレードをしていたら、今週の結果はプラスで終わっていたわけで、月曜日の誤判断が悔やまれてなりません。
システムトレードのルールに問題が見つかった時は躊躇せずに手仕舞いをすること、システムトレード以外のトレードは絶対にしないこと、これを肝に銘じようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/7/6週)

今週のシステムトレードの結果として、先週末と比較して3.97%の投資資産増加となりました。
一部は含み益状態ですが。
最近のようにボックス圏で上下する時には損切りになりやすい傾向があったので、今週半ばにルールを少し変更しました。
あまり頻繁にルールを変更するのは良くないので、7月いっぱいは今のルールでトレードを続けるつもりです。

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今週のシステムトレード結果(2020/6/29週)

今週のシステムトレードの結果として、先週末と比較して4.61%の投資資産減少となりました。
自分なりのトレードルールに即した結果ではあるのですが、最近のようにボックス圏で上下する時には損切りになりやすいようです。
先週見つけた、バックテストで一部将来の情報を用いていた点は改良済みです。
それでもバックテストの結果では十分な利益を出せることが期待できるので、今後も今のルールに従ってシステムトレードを続けようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/6/22週)

今週のシステムトレードの結果として、先週末と比較して8.98%の投資資産減少となりました。ちょっとショックです。
一応、自分なりのトレードルールに即した結果ではあるので、その点は仕方がなかったです。
ただ、6/22の損切は、後からトレードルールを見直したので、今後はしないことになるでしょう。
また、バックテストで一部将来の株価の値動きを参照している部分があったので、この週末に改善するつもりです。
今後もルールに従ってシステムトレードを続けようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/6/15週)

先週からシステムトレードを再開しています。
今週のシステムトレードの結果として、先週末と比較して11.15%の投資資産増加となりました。
6/15の後場に大きく下げた際、保有していた1357「(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信」を大引けで成り行き売り注文していて利確出来たのが大きかったです。
6/16以降は一進一退でしたが、ルールに従って注文をした結果ですので、どうということはありません。
今後も日々の株価に一喜一憂されることなく、ルールに従ってシステムトレードを続けようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/6/8週)

2ヶ月ほどシステムトレードから距離を置いていましたが、先週末に新たにシステムトレードのルールを考案して、今週からシステムトレードを再開しています。
今週のシステムトレードの結果は先週末と比較して3.5%の投資資産増加となりました。
バックテストの結果、月によってはマイナスになることもありますが、年単位ではプラスになって、手数料等を考慮しても2年で4倍になります。
税金を考慮すると3倍強だと思いますが、レバレッジを上手く掛ければ2年で4倍になりそうです。
日々の株価に一喜一憂されることなく今のシステムトレードを続けようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/4/6週)

今週のシステムトレードの結果は先週末と比較して30.5%の投資資産減少となりました。
今回考案したシステムトレードのルール、バックテストの結果では2年で4倍になるもので、それに従って長期的に取引していればよいと思っていました。
3月前半までは良い感じに利益が出ていたのですが、3月後半からは、ルールに従ってショートポジションを取ったら暴騰し、ルールに従ってロングポジションを取ったら暴落する、の繰り返しでした。
新型コロナウィルスの影響で市場がおかしくなっているというのもあったと思いますが、結局はカーブフィッティングになっていたと言うことも出来ると思います。
ちょうど、新型コロナウィルスが広がってからの利益がほぼ吹き飛んだ感じであり、これを機に、一度株式投資から距離を置こうと思っています。
一時期、株式投資で食べて行かれるかもという夢を見ることが出来ましたが、世の中はそんなに甘くはないですね。

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今週のシステムトレード結果(2020/3/30週)

今週のシステムトレードの結果は先週末と比較して12.6%の投資資産減少となりました。
先週の24.7%に続いての減少で、ルールに従った結果とは言えちょっと精神的にはきついです。
悩ましいのは、ルールに従ったために確信的な予想に従えなかったことです。具体的には、3/31は月末、期末、年度末であり、デコレーション買いで株価を維持するものの、新型コロナウイルスへの不安が増大しているので4/1には下げるだろうと考えていて、実際、その通りになりました。
しかし、私のシグナルルールでは1日ずれていたので、4/1に大幅な損切をすることになりました。
先週はルールに従わなかったことで利益を得る機会を逸し、今週はルールに従ったことで損失を被ったわけで、二重になってしまいました。
どのように対処すればよいか、再検討するつもりです。

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今週のシステムトレード結果(2020/3/23週)

今週のシステムトレードの結果ですが、先週末と比較して24.7%の投資資産減少となりました。
先週の増加分が帳消しになった形です。
悔やまれるのは、3/23にルールに従わない取引をしてしまったことです。ルールの見直しが必要ではないかと思ってしまい新規注文を控えてしまったのですが、もしもちゃんとルールに従って注文をしていれば、3/24には大きな利益を出せていました。
3/24以降はルールに従っていましたが、勝つこともあれば負けることもあり、3/25の損切はやむを得なかったです。
本日3/28にちょっとだけルールの見直しをしました。
今後も自分で定めたルールに徹底して従って、基本的には日中の値動きを見ないようにして、トレードを続けようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/3/16週)

今週のシステムトレードの結果ですが、先週末と比較して23.5%の投資資産増加となりました。
先週の70.4%と比べると小さいですが、一週間で20%以上というのはなかなか良いスコアだと思います。
潮目が変わりつつあるので来週の前半はマイナスになるかも知れませんが、今後も自分で定めたルールに徹底して従って、なるべく日中の値動きを見ないようにして、トレードを続けようと思います。

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今週のシステムトレード結果(2020/3/9週)

先週1570 日経レバETFの返済買いと1357 日経ダブルインバースの返済売りで損切したのですが、実はそのまま保有していたらかなりの利益が出せていました。
やはり場中の値動きの一喜一憂するのは良くないと思い、自分なりにルールを考えて、バックテストをして、これならば場中の値動きを見なくてもよいだろうと思えるルールを作って、実践しました。
3/6時点の合計評価額1,238,520円が、3/13時点で2,110,633円になり、一週間で70.4%の利益を出せました。
値動きの激しさに助けられた面が大きいのですが、今後も自分なりのルールを守ってトレードを続けようと思います。

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2011年12月のシステムトレード実績

12月もまったくシステムトレードを行ないませんでした。
これまでとまったく異なるアルゴリズムを採用することにしてプログラムを作り直したのですが、バックテストをしたところほとんど利益が出ないことが判明しました。
プログラムのバグがないかの確認と改良を試みますが、うまく行きそうになければ、このアルゴリズムはお蔵入りかも知れません。
考えてみれば、このビッグデータ処理時代ですので、個人の考えるアルゴリズムでシステムトレードを成功させるのはかなりハードルが高いのかも知れませんね。

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2011年11月の株式システムトレード実績

11月はまったくシステムトレードを行ないませんでした。
不良修正とアルゴリズムの改良を進めるつもりでしたが、急な海外出張が決まって忙しくなってしまい、システムトレードのアルゴリズムの見直しに時間を充てることが出来なかったからです。
この分だと、年内のシステムトレード再開は難しそうです。

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2011年10月の株式システムトレード実績

前回2011年9月の株式システムトレード実績で書いたようにシステムトレードの解析ロジックにバグがあるのが見つかって、10月上旬にホールドしていたものをすべて手仕舞いしました。
その結果、10月の売買は2回で、1勝1敗、資産は315,872円から316,931円へと微増でノンポジとなりました。

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2011年9月の株式システムトレード実績

9月のシステムトレードでの売買は7回で、3勝4敗、資産は413,630円から315,872円へと23.6%の大幅減少となってしまいました。
これは、かなりのショックでした。
敗因は2つありました。

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2011年8月の株式システムトレード実績

8月のシステムトレードでの売買は6回で、4勝2敗、資産は380,853円から413,608円へと8.6%の増加となりました。
NYダウの値動きの大きさに伴って日経平均も大きく動いたのと、円高によって、急落する銘柄が出たことで、買いのシグナルが比較的多く出た月でした。
ただ、長期的にジリジリと下げている銘柄は急落後のリバウンドが少ないと仮説を立てて、月の途中でアルゴリズムの見直しをしていたので、8月は丸々取引が出来ていたわけではありません。
アルゴリズムの見直しは一段楽したので、9月以降、機械的にシステムトレードを続けて行こうと思います。

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2011年7月の株式システムトレード実績

7月は、買い注文は何度か出したものの、いずれも約定せず、売買の成立はゼロでした。
過去のバックテストでもこうした月が出ることは確認済みなので、想定の範囲内です。
ここ数日の円高傾向で急落する銘柄が出て来ると思うので、8月は何度か取引することがあるのではないかと思っています。
その際も、あくまで機械的なシステムトレードを心掛けようと思います。

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2011年6月の株式システムトレード実績

6月の売買は5回で、4勝1敗、資産は352,306円から380,815円へと8%の増加となりました。
9506 東北電力を手掛けた際は、一時はかなり含み損があったのでハラハラしましたが、手仕舞いした日にはストップ高でした。ただ、指値売りの注文を出していたので、ストップ高に行く前に約定してしまい、ちょっと損をした気分にはなりましたが。
これからも、決して裁量取引はしないで、機械的にシステムトレードを続けて行こうと思います。

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2011年5月の株式システムトレード実績

4月に裁量取引をした結果、東京電力の空売りで大損をしてしまい、以来、5月の中旬まではシステムトレードプログラムの改良とバックテストに明け暮れていました。
5月下旬になってから再度取引を再開し、5月の売買は2回だけで2勝0敗、資産は335,671円から352,306円へと4.96%の増加となりました。
上記には5月末日時点でホールドしていた取引は含めておらず、6月に入ってからも勝ちが続いており、ここのところ、私のシステムトレードはよく機能しているようです。
これからも裁量取引はせず、機械的にシステムトレードを続けて行こうと思います。

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2011年3月の株式システムトレード実績

3月の売買は5回だけで、3勝2敗でしたが、赤字となった売買の損失額が大きく、資産は214,071円から159,327円へと25%以上減ってしまいました。
損失額の大きな取引をしたのが3/15で、それ以降、システムトレードプログラムの見直しに着手してトレードをしないでいたので、実質、たった半月の間で資産の1/4を失ったことになります。

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2011年2月の株式システムトレード実績

2011年の1月から2月の前半に掛けてシステムトレードのプログラムの見直しとバックログテストを行ない、どうにか今後使用して行けそうなシステムの構築が出来たところです。
2月下旬からシステムトレードを再開し、2月は2勝0敗で、資産は204,878円から214,071円へと4.5%増加しました。
なかなか良い好スタートを切ることができました。
これからも、裁量トレードは慎んで、とにかくシステマティックに売買を続けて行こうと思います。

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2010年12月の株式システムトレード実績

2010年の11月と12月は仕事が忙しく、なかなかシステムトレードプログラムを見直す時間が取れず、結局トレードはしませんでした。
ただ、12月の前半に9月末の配当落調整金がいくつか入って来たおかげで、資産は200,507円から204,878円へと2%増加しました。

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2010年10月の株式システムトレード実績

10月のシステムトレードでは、大きく資産を減らす結果になりました。
10月の返済分で4勝7敗で53,525円の減少、資産は254,032円から200,507円へと21%の減少となってしまいました。

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2010年9月の株式システムトレード実績

9月のシステムトレードは、9月返済分で9勝6敗で15,950円の増加、資産は238,082円から254,032円へと6.7%増となりました。
残念なことに、含み益が3万円を超えた時に、「いったんこれで確定させてしまおう」と、感情に流されて手仕舞い売りをしてしまったことがありました。
これは、システムとレーダーとしてはやってはいけないことだと分かってはいるのですが、通勤途中のバスの中で、バスが渋滞していて暇を持て余して携帯端末で証券会社のサイトにアクセスした際に、つい、やってしまいました。
こういうことがないよう、今後、日中は証券会社のサイトにアクセスしないよう心掛けようと思います。

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2010年8月の株式システムトレード実績

前回の2010年7月の株式システムトレード実績のエントリーの後、8月もシステムトレードを続けました。
8月返済分で、5勝13敗、資産は248,904円から238,082円へと、4.4%減少しました。
8月下旬の円高と日経平均の9,000円割れがあったことを考えると、地合いの悪さの分、利益を出せなかったと言えるでしょう。

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2010年7月の株式システムトレード実績

前回2010年6月の株式システムトレード実績から、ロジックの見直しとバックログテストをしたところ、何とプログラムにバグがありました。
乖離率の順で並べ替えるバブルソートのロジックを、間違っていたのです。情けない不良でした。
それを修正してからバックログテストをして、大丈夫だろうと判断して、7月下旬からシステムトレードを再開しました。

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2010年6月の株式システムトレード実績

5月中旬から株式のシステムトレードを再開し、6月の前半はまあまあの状況だったのですが、6月の中旬からは地合いの悪さも手伝って、連敗が続いていました。
ここで、「システムトレードなんだから、長期的に見るべきで、短期では連敗も仕方がない」とも考えたのですが、「いや、ほんの2週間で資産が2割以上減るのは、きっと何かおかしい」と考え、7月に入ってすぐにシステムトレードを休止しました。

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2010年5月の株式システムトレード実績

5月連休にシステムトレードの解析プログラムを大幅に書き直し、5月中旬からシステムトレードを再開しました。
今回は残念ながら損切りという形で終わりました。
資産的には、再開前の証券会社での保有資産は288,219円でしたが、5/31の信用返済売りの約定分までで287,101円で、1,118円のマイナスです。
悔やまれるのは、システムトレードでやってはいけないことで書いた失敗です。
これがなければ、30万円台への復活となっていた可能性が高いだけに、悔やまれます。
やはり、感情が入ってしまっては、まだまだシステムトレーダーとは言えませんね。

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最近のシステムトレード実績(2009/10/19-28)

今回は残念ながら損切りという形で終わりました。
資産的には、取引前の証券会社での保有資産は307,297円でしたが、取引後には288,669円になりました。
信用取引の委託保証金は30万円からで、これでは信用取引は出来ないのですが、別途いくらか入金して(ただし、保有資産には組み込まないで考えることにして)、信用取引を継続できるようにしています。

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最近のシステムトレード実績(2009/10/1-8)

月初めの株式市場の急落に伴って、自前の株式システムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、1ヶ月振りに売買しました。
今回は、2つ想定外のことがありましたが、何とか利益を出してノーポジに戻ることが出来ました。

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最近のシステムトレード実績(2009/8/19-26)

自前のシステムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、久し振りに売買しました。
前回からほぼ1ヶ月ぶりの売買になります。
残念ながら、今回は損切りという形で終わりました。
しかも、買付日には場中だけとは言え一時はストップ安まで下がっており、買いのタイミングが早過ぎたとも言えます。
平均的に考えれば、こうした損切りのケースに遭遇するのはシステムトレードでは避けられないのですが、解析アルゴリズムの改良の観点には出来るかも知れないと考えることにします。

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最近のシステムトレード実績(2009/7/14-16)

この半年近く、株式売買をする機会がなかったのですが、自前のシステムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、売買しました。
本当は、信用取引枠をもう少し使っても良かったのですが、半年前の失敗で信用取引ができるぎりぎりの資産になっていたのでちょっと弱気になってしまい、小額取引になってしまいました。
取引前の証券会社での保有資産は309,934円でしたが、取引後には1割以上増えて、353,534円になりました。
今後も、勘ではなく、自製システムトレード解析プログラムの結果を信じて取引をするつもりです。
結果は、ノンポジになった時点で、こちらに公開します。

最近のシステムトレード実績(2009/7/14-16)の続きを読む

by 管理人  at 21:40  | Permalink  | Comments (0)