Field Isle - ITマネージャ・システムトレーダーの日々

前回の2010年7月の株式システムトレード実績のエントリーの後、8月もシステムトレードを続けました。
8月返済分で、5勝12敗、資産は248,904円から239,067円へと、約4%減少しました。
8月下旬の円高と日経平均の9,000円割れがあったことを考えると、地合いの悪さの分、利益を出せなかったと言えるでしょう。

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前回2010年6月の株式システムトレード実績から、ロジックの見直しとバックログテストをしたところ、何とプログラムにバグがありました。
乖離率の順で並べ替えるバブルソートのロジックを、間違っていたのです。情けない不良でした。
それを修正してからバックログテストをして、大丈夫だろうと判断して、7月下旬からシステムトレードを再開しました。

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5月中旬から株式のシステムトレードを再開し、6月の前半はまあまあの状況だったのですが、6月の中旬からは地合いの悪さも手伝って、連敗が続いていました。
ここで、「システムトレードなんだから、長期的に見るべきで、短期では連敗も仕方がない」とも考えたのですが、「いや、ほんの2週間で資産が2割以上減るのは、きっと何かおかしい」と考え、7月に入ってすぐにシステムトレードを休止しました。

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5月連休にシステムトレードの解析プログラムを大幅に書き直し、5月中旬からシステムトレードを再開しました。
今回は残念ながら損切りという形で終わりました。
資産的には、再開前の証券会社での保有資産は288,219円でしたが、5/31の信用返済売りの約定分までで287,101円で、1,118円のマイナスです。
悔やまれるのは、システムトレードでやってはいけないことで書いた失敗です。
これがなければ、30万円台への復活となっていた可能性が高いだけに、悔やまれます。
やはり、感情が入ってしまっては、まだまだシステムトレーダーとは言えませんね。

2010年5月の株式システムトレード実績の続きを読む

今回は残念ながら損切りという形で終わりました。
資産的には、取引前の証券会社での保有資産は307,297円でしたが、取引後には288,669円になりました。
信用取引の委託保証金は30万円からで、これでは信用取引は出来ないのですが、別途いくらか入金して（ただし、保有資産には組み込まないで考えることにして）、信用取引を継続できるようにしています。

最近のシステムトレード実績（2009/10/19-28）の続きを読む

月初めの株式市場の急落に伴って、自前の株式システムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、1ヶ月振りに売買しました。
今回は、2つ想定外のことがありましたが、何とか利益を出してノーポジに戻ることが出来ました。

最近のシステムトレード実績（2009/10/1-8）の続きを読む

自前のシステムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、久し振りに売買しました。
前回からほぼ1ヶ月ぶりの売買になります。
残念ながら、今回は損切りという形で終わりました。
しかも、買付日には場中だけとは言え一時はストップ安まで下がっており、買いのタイミングが早過ぎたとも言えます。
平均的に考えれば、こうした損切りのケースに遭遇するのはシステムトレードでは避けられないのですが、解析アルゴリズムの改良の観点には出来るかも知れないと考えることにします。

最近のシステムトレード実績（2009/8/19-26）の続きを読む

この半年近く、株式売買をする機会がなかったのですが、自前のシステムトレードの解析プログラムでシグナルが出たので、売買しました。
本当は、信用取引枠をもう少し使っても良かったのですが、半年前の失敗で信用取引ができるぎりぎりの資産になっていたのでちょっと弱気になってしまい、小額取引になってしまいました。
取引前の証券会社での保有資産は309,934円でしたが、取引後には1割以上増えて、353,534円になりました。
今後も、勘ではなく、自製システムトレード解析プログラムの結果を信じて取引をするつもりです。
結果は、ノンポジになった時点で、こちらに公開します。

最近のシステムトレード実績（2009/7/14-16）の続きを読む