9月のシステムトレードでの売買は7回で、3勝4敗、資産は413,630円から315,872円へと23.6%の大幅減少となってしまいました。
これは、かなりのショックでした。
敗因は2つありました。
1つ目は、第三者公募増資銘柄に手を出してしまったことです。
これまで、公募増資銘柄かどうかというのは自製のシステムトレードプログラムでは考慮対象外で他の銘柄と同じように扱っていました。
今回、増資を発表した銘柄は短期的には大きく下がり易いことを身をもって体験しました。
これを機に、増資銘柄と、委託保証金率が50%や63%といった銘柄は売買対象から除外するようにアルゴリズムを見直しました。
もう一つは、解析プログラムのバグでした。
ソフトウェア業界にいるものとしては痛恨の極みです。
これまでサンプリングで動作確認をして来たのですが、今回、バックテストをしてみたところ、何故か保有状況が実態と異なってしまうケースがあることが判明し、ソースコードをつぶさに追い掛けた結果、不良が見つかりました。
その間に手掛けた銘柄は、実際には手掛けることのない銘柄だったのですが、ルールに従って売買することだけは続けていたので、結果的には損切りで終わってしまいました。
バグを取り切ったところ、利益率がかなり低いことが判明したため、当面はシステムトレードを休止して、これまでとは違ったルールを自分で構築して、バックテストを含めてそこそこの利益を見込めるようになったら、システムトレードを再開するつもりです。
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