今週のシステムトレード結果(2020/8/11週)

今週のシステムトレードの結果、先週末と比較して0.97%の投資資産減少となりました。
8/12の早朝に、8/11の実際の取引結果と過去のバックテストの結果を突き合せてみたところ合っていないことに気がつき、調べてみたところ本来当日終値を使うべきところを前日終値を使っていたことが判明し、バックテストでは実際よりも大きな利益が得られていたことになっていました。
先週のトレードルール見直しの際に気が付かなかったのが良くなかったです。
8/12の大引けで手仕舞いをして、それ以降今朝までトレードルールの再検討と見直しをしていました。
実は、8/12-14もそれまでのトレードルールに従って売買していたら10%以上の投資資産増加になっていたのですが、あくまで結果論です。
今回の見直しでは、SHORTポジションを完全に諦めて、なるべくカーブフィッティングにならない範囲でLONGポジションを取るべきパラメータとその値を調整し、当日の損切ルールも追加しました。
単純なバックテストの結果では、2017年以降は平均月利9%、直近2年では平均月利15%、直近1年では平均月利20%となっています。もちろん、上記のパラメータの値は現時点までの結果に基づいて後付けで定めているわけで、今後も同じように推移するとは言えません。
今後の実際の取引でどのような結果になるか、少なくとも12月末までは今のルールに従ってシステムトレードを続けるつもりです。

日付金銭残高信用建玉評価損益合計合計評価額前日比
2020/8/11874,0850874,085-16,976
2020/8/12882,4110882,4118,326
2020/8/13882,4110882,4110
2020/8/14882,4110882,4110
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