3月から始めた日経225mini先物取引のシステムトレードですが、9月は-1.9%となりました。
受入証拠金は2,576,272円から2,526,845円に、49,427円減少しています。
10月前半は好調で一時期300万円超えしていたのですが、カーブフィッティングになっていると感じてストレテジーを微調整した際に実装にバグを作りこんでしまったこともあって後半は大きく減らしてしまいました。
利益率を向上させるために多少のパラメータの調整は必要なのですが、過度なカーブフィッティングにならないよう、11月初めの連休でストラテジーの見直しをします。
コメント