システムトレードのルールを大幅見直し

昨年12/21にリフレッシュ休暇で仕事納めをしてから10日ほど、システムトレードのルールを大幅に見直ししています。
11月中旬から毎週損失が続いていて、流石にこれではまずいと、一旦取引を中止してルールを見直すことにしました。

損失が続いた根本的な理由は、バックテスト重視のトレードルールにあったと思っています。
実取引が上手く行かなかった場合、どうしたらもっと上手く取引が出来たかを考えてルールに反映し、次には反映したルールによって逆に損失を被ってしまう、そうしたことが続きました。
しまいには、ルールを信じられなくなって勘に頼った判断をして、さらに損切をすることになってしまいました。

バックテストで大きな利益を上げられるルールであれば、実取引に適用することでそこそこの利益を上げることが出来ます。
実際、これで2020年8月から2021年10月までは、月毎に浮き沈みはあったものの中期的には上手く行っていました。
問題は、フォワードテストをしておらず、実取引に適用した時にどれくらいの利益率が見込まれるものなのか期待値を押さえていなかったことだと考えています。
そのため「バックテストではこれだけ利益が出ているのに、実取引で利益が出ないのは、改善の余地があるはずだ」とすぐに考えてしまい、11月以降はかなり頻繁にルールの変更をしていました。

この10日ほどで、フォワードテスト重視で大幅にルールの見直しをしました。
しばらくプログラミングから離れていましたが、ExcelのVBAを改めて勉強して、Excel上でフォワードテストを繰り返しています。
バックテストの結果と比べると利益率は低いのですが、それでも「中期的にこれだけ利益が出せたら十分」というルールを固めることが出来ました。

年明け1/4(火)から実取引に適用して、もしも適用するルールを変更する場合には必ずフォワードテストを実施することを徹底するつもりです。