日経225マイクロ先物のトレードを続けていますが、10月には非常に大幅な利益を出せたものの、11月にその利益のほとんどを失ってしまいました。
以下、反省点と今後の対応を整理しておきます。
(1) 節目の金額を勝手に下値と想定
日経平均が5万円を下回ることはないと勝手に思い込んでしまい、ロングのストラテジーでシグナルが消えて手仕舞いすべきタイミングにも関わらずホールドすることを選択してしまい、その後5万円割れして損切ラインに到達して損切で手仕舞いしました。
結果的には、11月末には5万円台を回復していましたが、本来であればシグナルが消えた時点で機械的に手仕舞いして、より少ない損失で済ませられたはずでした。
システムトレードのストラテジーに反して裁量取引をしてしまったのが良くなかったです。
(2) ショートストラテジーの再導入
以前からショートストラテジーは利益が出ないので採用しないことにしていたのですが、10月に日経平均が5万円割れをして、今ならばショートストラテジーのほうが利益を出せるのではないかと考えて急遽ショートストラテジーを再活用。
結果的には、下落トレンドは続かなくて、ショートストラテジーでも損切で手仕舞いすることになってしまいました。
バックテストの結果、ショートストラテジーは長期的には利益が出ないと分かっていながら、今なら有効かも知れないと勝手に考えて採用してしまったのが良くなかったです。
(3) 損切ラインのオーバーフィッティング
損切りラインを決める際に、バックテストで最適な幅を求めていました。
昨今はプログラム売買で急な値動きに勢いがつきがちなこともあって、過去のデータに基づく最適値は易々と超えてしまい、その後に元の水準に戻ることが多い気がします。
バックテストでの最適値をそのまま用いてしまったことも11月の損失拡大の一因となりました。
上記のことを念頭に置いて、ストラテジーの見直しと、実践でのトレードへの臨み方を見直すつもりです。
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