最近、帰宅してから、システムトレードのルールを抽出するプログラムを実装・改良しています。
過去の売買データに、ある売買ルール（移動平均線乖離率等）を機械的に適用した場合に、どれくらいの利益を出せるか、パソコンを駆使することで利益がより高くなる売買ルールを見つけ出そうというものです。
悩ましいのは、解析した結果、「このルールで売買したら、2008年年間でXXX%の利益が出せた」と分かっても、そのルールは2009年になってから2008年の実績を元にして発見した（当てはめた）ものでしかなく、2008年の年初には分かっていなかったルールであったということです。
これでは、まったく意味がありません。
実は、この手の後付けの売買手法情報が情報商材としてウン万円で売られていますが... 今後に適用できる可能性は高いとは限りませんし、こういうのにお金を払ってはいけませんよね。
よく「バックテストで検証済み」と言われているものもありますが、あくまでバックテストです。
「このルールは1年前に公開していて、この1年間このルールで目標通りの利益を出すことが出来ました」という話は、それほどは聞きません。
よほど高額なセミナーに参加すると、聞ける場合もあるのかも知れませんが。
当面、私は、自分でシステムトレードのプログラムを改良・評価し続けるつもりです。
評価の結果、あまり利益を出せそうにないと判明したら、このブログの名前から「システムトレード」という言葉を外して、私の残りの生涯、株式売買からは足を洗うつもりです。
うまく行きそうであれば、今年3月くらいから株式売買を再開する予定です。
■2009/7/17 追記
システムトレードを再開しました。
プログラムのほうは3月にはほぼ完成していたのですが、その後の相場状況のためほとんどシグナルが出ない日々が続いていて、7月中旬になってようやくシグナルが出るようになりました。
トレード実績のほうは、本ブログで不定期に（ノンポジになったタイミングで）公開します。
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