2010年10月の株式システムトレード実績

10月のシステムトレードでは、大きく資産を減らす結果になりました。
10月の返済分で4勝7敗で53,525円の減少、資産は254,032円から200,507円へと21%の減少となってしまいました。

敗因の一つは、自製のシミュレーションプログラムのバグで、買い注文を出す時点ではまだ分からないはずの、その日以降の値動きを参照してしまっているロジックがあり、バックテスト結果と実際の取引結果に違いが出ていたことです。
先のことが読めていれば勝率はぐんと上がりますので、それを織り込んだバックテスト結果の良いロジックは、実際の売買においては想定より大きく勝率が下がるものです。
10月下旬に入る頃にそれに気がついて手仕舞いをしたので、もしそのままプログラムを信じていたならば、もっと損失が大きくなっていたかも知れません。

その後、改めてプログラムの見直しをしています。
「これならば、システムトレードを続けても良いかな」と思えるようになったら、年明け辺りからトレードを再開しようと思っています。